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华泰证券-量化投资周报：今年senti_adj中证500超额7.34%-210807

　　今年senti_adj因子TOP组合在中证500成份股内超额收益7.34% 　　华泰金工在2021年1月18日发布了报告《基于BERT的分析师情感因子》，使用BERT模型提...[详细]

2021-08-07 分享者：wei****ao 作者：林晓明，何康，李子钰评级：页数：12 页

天风证券-估值与基金重仓股配置监控半月报-210807

　　全市场估值及基金重仓股配置比例　　从市场各主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）相对于其自身历史估值来看，目前中证500指数PE、PEG估值较低...[详细]

2021-08-07 分享者：298****16 作者：吴先兴评级：页数：15 页

东兴证券-“基”不可失系列之二：景顺长城国证新能电池ETF投资价值分析-210807

　　投资摘要：　　电池是新能源汽车产业链的核心环节。电池位于新能源汽车产业链的中游，是新能源汽车的心脏，决定了新能源汽车的续航里程、寿命。　　新能源车电池需求扩张，行业高景气度...[详细]

2021-08-07 分享者：hji****59 作者：高智威评级：页数：19 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第8期）-210806

　　乘势而起：市场新高趋势追踪　　截至2021年8月6日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为6.44%、7.1...[详细]

2021-08-06 分享者：la***2 作者：张欣慰评级：页数：12 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪半月报-210806

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信二级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，保险Ⅱ、生物医药Ⅱ、半导体的ROETTM处于过去一年的高点，...[详细]

2021-08-06 分享者：hnfa******722 作者：吴先兴评级：页数：11 页

东海证券-金融工程日报-210806

　　市场数据：　　主要指数　　最近1个交易日，各主要指数悉数下跌，上证50（-0.18%）跌幅最小，仅金融指数（-1.32%）跌幅最大；近5个交易日，各指数悉数上涨，中小100...[详细]

2021-08-06 分享者：lie****nt 作者：丁竞渊评级：页数：15 页

东莞证券-金融工程周报：本周市场反弹-210806

　　投资要点　　行情表现：本周市场整体反弹并收阳，上证综指周涨幅1.8%。中证1000指数表现最强，周涨幅3.0%；中小100、沪深300指数表现也较强，周涨幅分别为2.8%、2...[详细]

2021-08-06 分享者：west******t18 作者：包冬青评级：页数：5 页

湘财证券-上市公司财务危机预警-210804

　　研究背景　　我国资本市场经过三十年的发展，逐渐走向成熟，截止2020年12月31日，我国A股市场共有4128家上市公司，市场总值达88.47万亿元，雄居全球规模第二大资本市场...[详细]

2021-08-06 分享者：敏*** 作者：唐剑萍评级：页数：12 页

中泰证券-中泰时钟资产配置月报：乐投_letou乐投官网仍有韧性，配置相对均衡-210805

　　投资要点　　7月市场波动较大，债券市场小幅上扬，A股及QDII股票基金普遍回调，原油商品市场多空博弈明显。　　8月对A股及利率债均持乐观态度，下半年国内货币政策有望维持稳健...[详细]

2021-08-06 分享者：arie******ian 作者：唐军，李倩云评级：页数：14 页

天风证券-市场情绪一览-210805

　　情绪面　　今日A股4241只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停48只，自然跌停3只，分别占比1.13%和0.07%。涨停封板率为55.65%，连板率为8.54...[详细]

2021-08-06 分享者：bt***p 作者：吴先兴，何青青评级：页数：9 页

东吴证券-金融工程专题报告之产品工具箱系列：博时裕益和博时厚泽回报投资价值分析，价值投资老将率领，估值洼地挖掘成长-210805

　　研究结论　　周心鹏：“20+10”，过往产品均获正累计收益　　20年证券从业经验，10年基金经理经历。周心鹏先生是纯粹的价值投资者，其管理的基金曾荣获“2014年度开放式股...[详细]

2021-08-06 分享者：rui****10 作者：高子剑评级：页数：22 页

华宝证券-数量化策略跟踪评价月报：市场中性策略要监测什么？核心影响因子分析-210805

　　CTA与市场中性是两类特别的另类，与传统股票、债券资产的收益相关性低，十分适合于组合投资与资产配置。在前期的专题报告中，我们对CTA策略在怎样的宏观及市场环境下有更好的...[详细]

2021-08-06 分享者：老牛拉****16 作者：张青，余景辉评级：页数：11 页

国信证券-学术文献研究系列第10期：趋势策略收益影响因素分析-210805

　　近年来动量策略表现较差　　趋势跟踪策略由来已久，这类策略在2007-2009年全球金融危机期间表现强势，但近年来出现了大幅下滑，最近十年的回报率低于历史平均水平。人们不禁感叹...[详细]

2021-08-05 分享者：pei****13 作者：张欣慰评级：页数：18 页

国信证券-金融工程日报：军工板块大涨，IF与IH合约深度贴水-210805

　　市场表现　　今日(20210805)市场全线下跌，规模指数中上证50指数表现最好，板块指数中科创50指数表现最好，风格指数中中证500价值指数表现最好。国防军工、房地产、综合...[详细]

2021-08-05 分享者：xiao******314 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

华泰证券-深度研究：公募REITs的发展历史与投资属性-210805

　　全文摘要　　房地产信托投资基金(REITs)是由房地产投资信托基金公司公开发行收益凭证，将投资者的不等额出资汇集成一定规模的信托资产，交由专门的投资管理机构加以管理，从而获得...[详细]

2021-08-05 分享者：东格***流作者：林晓明，黄晓彬，张泽评级：页数：33 页

东海证券-金融工程日报-210805

　　主要指数　　最近1个交易日，各主要指数普遍上涨，中小100（2.95%）涨幅最大，仅金融指数（-0.14%）下跌；近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指数（8.47%）涨幅最...[详细]

2021-08-05 分享者：lan****68 作者：丁竞渊评级：页数：15 页

华宝证券-量化择时与资产配置月报：哪些行业正处于“低配增持”？基于公募基金2季报的分析-210804

　　投资要点：　　◆本期专题:公募基金的2季报数据已经披露完毕，本文主要基于基金披露的前10大重仓股的行业配置比例变化对未来的行业配置提供参考。2季度明显超配的行业是休闲服务、电...[详细]

2021-08-05 分享者：mag****23 作者：张青，李亭函评级：页数：12 页

国金证券-风格择时月报：因子风格择时策略（2021年8月期）-210802

　　本篇报告中我们通过决策树方法构建了因子择时模型，根据拟合得到的决策树模型，结合当前有效的择时信号对于因子未来收益进行预测，为投资者提供系统的风格配置建议。本框架用到了因子离散度...[详细]

2021-08-05 分享者：1536******069 作者：张剑辉评级：页数：19 页

国信证券-金融工程日报：锂电板块掀涨停潮，沪深300期指深度贴水-210804

　　市场表现　　今日(20210804)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证1000指数表现最好，板块指数中中小100指数表现最好，风格指数中中证500价值指数表现最好。电新、...[详细]

2021-08-04 分享者：liqi******428 作者：杨怡玲，张欣慰评级：页数：16 页

天风证券-海外文献推荐第189期-210804

　　A-H溢价：揭示A股的低定价效率问题　　研究表明，对于在A股和H股双重上市的股票，其A股价格通常高于H股价格，且这种A-H溢价在时序上和横截面上都是持续存在的。作者依据股票A...[详细]

2021-08-04 分享者：guda******ren 作者：吴先兴评级：页数：11 页

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