中央结算公司-2021年1月债券市场风险监测报告（中债）-210210

日期：2021-02-10 20:36:21 出处：中央结算公司

栏目：债券研究

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研究报告内容

　　价格风险监测

　　2021年1月，债券指数下降，中债新综合净价指数下降0.06%至99.80点，中债国债净价指数下降0.16%至117.90点，中债信用债净价指数下降0.17%至93.82点。国债收益率曲线平坦化上行，1年期国债收益率上行21BP至2.68%，10年期国债收益率上行4BP至3.18%。国债期货价格下降，10年期国债期货活跃合约结算价下降0.30%至97.68。

　　债券市场波动性整体偏高。1月中债新综合净价指数、1年期国债收益率和10年期国债收益率波动率1分别处于历史值的60%、83%和58%分位数。月内债市单日大幅波动主要受流动性变化影响。

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